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1.基于Copula理论的信用风险研究

作者：何海鹰

关键词：信用风险 ; Copula函数 ; 信用衍生品

论文级别：博士

学位年度：2009

2.基于Copula函数的金融风险度量研究

作者：赵丽琴

关键词：Copula函数 ; 风险度量 ; 相关模式

论文级别：博士

学位年度：2009

3.我国商业银行消费信贷违约概率模型研究

作者：季峰

关键词：消费信贷 ; 违约概率 ; Cox比例危险模型 ; 时变变量 ; RBF神经网络 ; 连接函数 ; 相依违约 ; 非参数核密度估计

论文级别：博士

学位年度：2009

4.基于GARCH和COPULA的天津房地产市场预测

作者：葛龙

关键词：房地产 ; 预测 ; GARCH ; GPD模型 ; COPULA

论文级别：博士

学位年度：2008

5.证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究

作者：胡铮洋

关键词：市场风险 ; VaR ; 预期不足 ; 时变Copula ; 极值Copula

论文级别：博士

学位年度：2009

6.Copula理论与极值统计的应用

作者：徐付霞

关键词：Fréchet–Hoeffding界 ; 不可交换性 ; Klein四元群 ; 广义FGMCopula ; 相关性 ; 极值Copula ; 阈值模型

论文级别：博士

学位年度：2008

7.基于COPULA理论的金融风险相依结构模型及应用研究

作者：易文德

关键词：时间序列 ; 相依结构 ; Copula函数 ; 高阶矩 ; 股市指数 ; 交易量

论文级别：博士

学位年度：2010

8.金融危机传导理论研究

作者：罗春婵

关键词：金融危机 ; 传导机制 ; 预警体系 ; 救助政策 ; 差异性

论文级别：博士

学位年度：2010

9.风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究

作者：黄荣兵

关键词：标准资产组合风险分析(SRAN) ; 风险值(VaR) ; Copula ; 保证金 ; 资本配置

论文级别：博士

学位年度：2010

10.住房抵押贷款强度定价模型研究

作者：周颖颖

关键词：住房抵押贷款 ; 违约强度 ; 参数估计 ; Copula

论文级别：博士

学位年度：2009

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