考虑权重不确定性的变权重组合预测方法

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英文篇名：Variable Weight Combination Forecasting Method Considering Weight Uncertainty 作者：苏丽敏 ; 宋艳红 ; 何慧爽 英文作者：Su Limin;Song Yanhong;He Huishuang;School of Management and Economics,North China University of Water Resources and Electric Power;School of Mathematics and Statistics,North China University of Water Resources and Electric Power; 关键词：权重不确定性 ; 信息熵 ; 优化问题 ; 变权重组合预测模型 ; 预测精度 英文关键词：weight uncertainty;;information entropy;;optimization problem;;variable weight combination forecasting model;;prediction accuracy 中文刊名：TJJC 英文刊名：Statistics & Decision 机构：华北水利水电大学管理与经济学院;华北水利水电大学数学与统计学院; 出版日期：2019-05-28 10:17 出版单位：统计与决策 年：2019 期：v.35;No.527 基金：国家社会科学基金资助项目(16BJY026) 语种：中文; 页：TJJC201911015 页数：4 CN：11 ISSN：42-1009/C 分类号：62-65

摘要

针对已有的变权组合预测模型在确定变权系数时,忽略了权重不确定性的现象,提出了一种同时考虑预测误差和权重不确定性的变权重组合预测方法,权重的不确定性用信息熵来表示。此外,文章提出并探究了参与组合的单个预测模型的预测精度与组合预测模型的预测精度之间的关系,最后应用实例说明了变权组合预测模型具有很好的预测效果。
        The existing variable weight combination prediction model ignores the uncertainty of weight when determining the variable weight coefficient. In view of this,the paper proposes a variable weight combination forecasting method considering both prediction error and weight uncertainty,and uncertainty of weight is represented by information entropy. In addition,the paper presents and explores the relationship between the prediction accuracy of single prediction model and that of combined prediction model. Finally,an example is given to show that the variable weight combination forecasting model has very good prediction effect.

引文

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