国债期货交易:策略与应用

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	英文篇名：Strategies in Treasury Bond Futures Trading 作者：宋涛 关键词：国债期货 ; 套期保值 ; 套利 ; 资产配置 英文关键词：Treasury Bond Futures;;Hedging;;Arbitrage;;Asset Allocation 中文刊名：JRSY 英文刊名：Financial Market Research 机构：上海立信会计金融学院; 出版日期：2017-05-25 出版单位：金融市场研究 年：2017 期：No.60 基金：上海立信会计金融学院大学生创新创业训练计划项目的资助,编号:201611639004 语种：中文; 页：JRSY201705013 页数：6 CN：05 ISSN：10-1052/F 分类号：76-81

摘要

针对目前我国重新启动的国债期货,本文主要研究了中金所上市的5年期国债期货合约,系统介绍了国债期货合约的各个基本要素、定价规则以及市场的规则制度设定等,并对套期保值和基点套利两种交易策略做了详细分析。
        This paper addresses the reopening of treasury bond futures trading in China, focusing on the five-year treasury bond futures contract listed by China International Capital Corp. It introduces the basic features of treasury bond futures contracts, examines their pricing and trading rules, and offers a detailed analysis of hedging and basispoint arbitrage strategies.

引文

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