股票投资的马尔可夫决策规划模型

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• 出版年：2005
• 作者：韩苗；薛秀谦；周圣武；康建林
• 单位1：中国矿业大学理学院
• 出生年：1981
• 学历：硕士研究生
• 语种：中文
• 作者关键词：马尔可夫决策规划；x²检验；最优策略；股票
• 起始页：261
• 总页数：4
• 刊名：中国矿业大学学报
• 是否内版：否
• 刊频：双月刊
• 创刊时间：1955
• 主办单位：中国矿业大学
• 主编：骆振福
• 地址：江苏徐州
• 邮编：221008
• 电子信箱：journal@cumt.edu.cn
• 网址：http://www.chinaingo.gov.cn/periodical/zgkydxxb/index.htm；http://zgkd.chinajournal.net.cn；http://xb.cumt.edu.cn
• 卷：34
• 期：2
• 期刊索取号：P706.6 141
• 数据库收录：中文核心期刊；《中国科学引文数据库》源刊；美国《工程索引》（Ei Compendes）收录期刊；中国期刊方阵“双效”期刊；第二届江苏期刊方阵优秀期刊；第三届华东地区优秀期刊
• 核心期刊：中文核心期刊

摘要

应用马尔可夫决策规划理论，讨论了一种股票动态投资策略，将股票价格随机时间序列分解成趋势序列和残差序列两部分之和。在验证残差序列具有马尔可夫性的基础上，对其建立模型并进行投资决策。所给定理保证了在一定条件下该模型目标函数最优投资策略的存在，同时给出了求解最优策略的算法，并进行了二阶段算例分析。最后，通过具体实例验证了该投资决策模型的可行性。