基于神经网络的信用评估模型的研究
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摘要
本文首先介绍了数据挖掘技术和神经网络技术的发展现状，及其应用领域。接着论述了目前国际和国内企业、个人信用评分现状，应用的主要评分方法，以及这些方法在实际应用中的缺点和不足。进而利用前向神经网络的学习能力、非线性处理能力和容错能力，依据企业的各项信用指标，提出并设计了基于神经网络的信用评估模型，弥补了其他方法的不足。模型的建立包括企业、个人评分方法的分析、评分指标体系的确定、样本数据的预处理和BP算法神经网络结构的设计。最后，根据实际应用提出了对BP算法的改进方法。这一评分模型的提出，对信用评估机构和金融机构提供了科学管理和正确决策的依据，同时也为解决同类问题以及神经网络应用于其他领域提供一条良好的途径。
In this paper, first, the present development and application area of Data Mining and Neural Network technology are introduced. Then discusses the present condition of credit rating system for enterprise and individual in the world, including the main method of rating and their main defects in application. Taking advantage of the learning, nonlinear processing and error correcting abilities of neural network, a credit rating model based neural network is built according to the credit index of the enterprise and individual. It amends the defects of other methods. The model construction includes rating methods analyzing, index system and rating factors setting, sample data preprocessing and structure designing of neural network based on BP algorithm. At last, an improvement algorithm of BP is given according to an actual application. The rating model supplies the foundation of the scientific management and correct decision for credit assessment organization and finance institutions. It is also a good way to solve the similar problem and use neural network in other fields.
In this paper, first, the present development and application area of Data Mining and Neural Network technology are introduced. Then discusses the present condition of credit rating system for enterprise and individual in the world, including the main method of rating and their main defects in application. Taking advantage of the learning, nonlinear processing and error correcting abilities of neural network, a credit rating model based neural network is built according to the credit index of the enterprise and individual. It amends the defects of other methods. The model construction includes rating methods analyzing, index system and rating factors setting, sample data preprocessing and structure designing of neural network based on BP algorithm. At last, an improvement algorithm of BP is given according to an actual application. The rating model supplies the foundation of the scientific management and correct decision for credit assessment organization and finance institutions. It is also a good way to solve the similar problem and use neural network in other fields.
引文
1. YI Dong-yun. Nonlinear Correlation Tracking Technique in Data Mining of Financial Markets, 2000, Journal of Software, VOL 11, No. 12
2. Tuomas Peltonen. An Application of Panel Estimation Methods and Artificial Neural Networks, European University Institute, April 3rd 2002
3. Yu Li-yong. A Neural Network Model in Credit Risk Assessment Based on New Risk Measurement Criterion
4．马筱融等编。WTO与中国资信评估业论坛文件汇编，上海：人行上海分行，2001
5．戴玉勤等著。基于数据仓库技术的银行决策支持系统的设计和实现[A]，计算机工程与应用，2002，05，224-227
6．王春峰等著。基于神经网络技术的商业银行信用风险评估，系统工程理论与实践，1999，9，24-31
7．杨保安等著。基于神经网络与专家系统结合的银行贷款风险管理，系统工程理论方法与应用，1999，VOL．8，7-10
8．汪勇著。神经网络在数据挖掘中的应用
9．徐春晖等著。前馈神经网络学习算法的研究，清华大学学报，1999，3
10．史忠植著。知识发现，北京：清华大学出版社，2002
11．英国皇家银行学会(CIB)布赖恩．科伊尔等著，周道许等译。信用风险管理，北京：中信出版社，2003
12．丁欣著。国外信用风险评估方法和发展现状，湖南大学学报，2002．5
13．朱顺全等著。基于人工神经网络的BP算法的公司债券财务质量评级，计算机工程与应用，2002．10
14．吴慎之等著。银行信贷管理学，武汉：武大出版社
15．张军英，许进著。二进前向人工神经网络，西安：西安电子科技大出版社2001
16．阎平凡等著。人工神经网络与模拟进化运算，北京：清华出版社
17．李志辉著。现代信用风险量化度量和管理研究，北京：中国金融出版社．2001
18．钟楚男主编。个人信用征信制度，北京：中国金融出版社，2002
19．约翰．B．考埃特等著，石晓军等译。演进着的信用风险管理，北京：机械工业出版社，2001
20．韩家炜等著。范明等译。数据挖掘概念与技术，北京：机械工业出版社，2001
21．韩家炜，孟小峰，王静等。Web挖掘研究，计算机研究与发展，2001，38(4)：405-414
22．邓英，李明。Web数据挖掘技术及工具研究，计算机工程与应用，2001，(20)：64-65
23．王国胤。Rough集理论与知识获取，西安交通大学出版社，2001
24．张文修。粗糙集理论与方法，科学出版社，2001
25．陈娟等著。企业资信的模糊数学评价方法，工科数学，VOL17，2001．8
26．金治明等著。概率论与数理统汁，长沙：国防科大出版社，1998．3
27．韩力群著。人工神经网络理论、设计与应用，北京：化学工业出版社，2002．1
28．许东等著。基于Matlab6.x的系统分析与设计—神经网络，西安：西安电子科技大学出版社，2002．9
29．张智星著。Matlab程序设计与应用，北京：清华大学出版社，2002．4
2. Tuomas Peltonen. An Application of Panel Estimation Methods and Artificial Neural Networks, European University Institute, April 3rd 2002
3. Yu Li-yong. A Neural Network Model in Credit Risk Assessment Based on New Risk Measurement Criterion
4．马筱融等编。WTO与中国资信评估业论坛文件汇编，上海：人行上海分行，2001
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27．韩力群著。人工神经网络理论、设计与应用，北京：化学工业出版社，2002．1
28．许东等著。基于Matlab6.x的系统分析与设计—神经网络，西安：西安电子科技大学出版社，2002．9
29．张智星著。Matlab程序设计与应用，北京：清华大学出版社，2002．4