《巴塞尔新资本协议》框架下的我国商业银行信用风险管理
|
摘要
对商业银行来说，信用风险是其经营管理的重要内容，可以说，贯穿其发展的始终。上世纪末巴林银行的倒闭和亚洲金融危机等一系列的金融事件，使我们对存在其中的信用风险管理问题进行深刻反思的同时，更是极大地丰富和发展了商业银行信用风险管理的理念和技术，并最终促成了侧重于银行信用风险管理的以三大支柱为核心的新资本协议的出台。随着锐不可当的金融自由化、全球化趋势的加强，各国银行业的监管措施、监管力度和商业银行本身的信用风险管理很难再适应银行所面临的日益复杂的信用风险环境，特别是对于负重前行的我国商业银行来说，提升信用风险管理水平势在必行。
本文拟以八个章节来阐述在新资本协议框架下，通过分析我国商业银行信用风险管理的现状和问题，并利用现代信用风险度量模型技术，以合理的对策和措施来有效的改进和提升信用风险管理水平，以适应新资本协议关于信用风险管理的新要求和新趋势，并迎接新资本协议带来的挑战。
The credit risk is one of the most important objectives lying through the development of commercial bank. In the late last century, a series of financial events such as the bankruptcy of Bahrain Bank and Asian financial crisis makes us reflect on the managing Credit-Risk, develop and strength greatly the conception and technology , eventually bringing about the Basel Capital Accord II that focuses on the Credit-Risk of Management, involving Three-Pillar. With the reinforcement of financial liberalization and globalization, it is very hard for the supervision force of all countries bank industry and even managing Credit-Risk of commercial bank itself to adopt the increasingly complicated environment of Credit-Risk. It is definitely necessary for our domestic commercial bank struggling forward to elevate the ability to Credit-Risk management.
Through eight chapters, the thesis is going to abide by the framework of the Basil II, analyze the situation and the problems of our domestic commercial bank, utilize the modern techno of Credit-Risk measure model and effectively improve Credit-Risk management by reasonable methods and measures, which enables us to adopt the new requires and trend of Credit-Risk management under the framework of the Basel Capital Accord II, welcome the challenge from it.
本文拟以八个章节来阐述在新资本协议框架下，通过分析我国商业银行信用风险管理的现状和问题，并利用现代信用风险度量模型技术，以合理的对策和措施来有效的改进和提升信用风险管理水平，以适应新资本协议关于信用风险管理的新要求和新趋势，并迎接新资本协议带来的挑战。
The credit risk is one of the most important objectives lying through the development of commercial bank. In the late last century, a series of financial events such as the bankruptcy of Bahrain Bank and Asian financial crisis makes us reflect on the managing Credit-Risk, develop and strength greatly the conception and technology , eventually bringing about the Basel Capital Accord II that focuses on the Credit-Risk of Management, involving Three-Pillar. With the reinforcement of financial liberalization and globalization, it is very hard for the supervision force of all countries bank industry and even managing Credit-Risk of commercial bank itself to adopt the increasingly complicated environment of Credit-Risk. It is definitely necessary for our domestic commercial bank struggling forward to elevate the ability to Credit-Risk management.
Through eight chapters, the thesis is going to abide by the framework of the Basil II, analyze the situation and the problems of our domestic commercial bank, utilize the modern techno of Credit-Risk measure model and effectively improve Credit-Risk management by reasonable methods and measures, which enables us to adopt the new requires and trend of Credit-Risk management under the framework of the Basel Capital Accord II, welcome the challenge from it.
引文
1．于海涛 《利用信用衍生工具管理商业银行信用风险》，经济理论研究，2006．1，48-49页
2．王春峰 《金融市场风险管理》，天津大学出版社，2001
3．[英]艾迪·凯德，《银行风险管理》，中国金融出版社，2004．5
4．付瑶 《我国商业银行信用风险管理》，合作经济与科技，2006．9，50-51页．
5．付春晖 《衍生工具在商业银行信用风险管理中的运用》，金融证券，47-50页
6．刘雪梅 《论我国商业银行信用风险管理体系的构建》，西安交通大学学报，2006．8，106-108页
7．刘芳 《我国商业银行信用风险管理的现状及其发展方向》，金融与经济，2005．5，49-50页
8．史华杰 《试论我国商业银行信用风险管理》，集团经济研究，2006．2，155-156页
9．朱毅峰、吴晶妹、宋玮 《银行信用风险管理》，中国人民大学出版社，2006．8
10．[美]亨利·范·格罗、索尼亚·布雷约维克·布拉塔诺维克，王汀汀等译，《银行风险风险与管理》第二版，中国人民大学出版社，2006．2
11．李慧萍 《上市银行信用风险披露研究》，会计研究，2005．3，14～15页
12．邱志会 《关于我国商业银行信用风险管理现状的思考》，科技情报开发与经济，2005．4，113-114页
13．汤俊、肖建华 《商业银行信用风险管理研究与实证分析》，五邑大学学报，2006．8，71-73页
14．宋清华、李志辉，《金融风险管理》，中国金融出版社，2004．7
15．宋雪枫 《论现代商业银行信用风险的有效管理》，上海投资，2006．2，37-39页
16．姚国臻、柏春红 《对我国商业银行信用风险管理的思考》，纺织财会，2005．4，16-18页
17．张云、李秀珍 《基于VaR的我国商业银行信用风险管理》，决策 参考，2006．8，34-35页
18．张综益、胡纯 《基于行业分类的商业银行信用风险的度量》，决策参考，2006．6，33-34页
19．张燃、侯光明 《内部评级法与我国商业银行信用风险管理》，北京理工大学学报，2005．4，24-26页
20．林月华 《商业银行信用风险评级存在的一些问题的探讨》，漳州职业技术学院学报，2006．4，73-74页
21．郑振龙，《金融工程》，高等教育出版社，2005．6
22．郑磊、金勇，《商业银行信用管理》，清华大学出版社，2006．7
23．赵晓菊、柳永明，《金融机构信用管理》，中国北方出版社，2004．8
24．郭卫东 《投资银行信用风险研究》，中国证券期货，2006．4，70-75页
25．钟齐、杨洽合 《我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策研究》，职教与经济研究，2005．12，31-34页
26．徐长荣 《巴塞尔新资本协议与我国商业银行信用风险管理对策研究》，商业研究，2005．3，143-145页
27．章彰 《商业银行信用风险管理》，中国人民大学出版社，2002．11
28．[美]菲利普·乔瑞，陈跃译，《风险价值VAR》中信出版社 2005．1
29．蒋微之 《我国商业银行信用风险管理及其模型研究》，广西金融研究，2006．4，14-16页
30．彭湃 《中外商业银行信用风险管理比较研究》，科技和产业，2005．12，24-26页
31．詹原瑞 《银行信用风险的现代度量与管理》，经济科学出版社，2004．11
32．熊雅丽 《我国商业银行信用风险现状分析》，湖北广播电视大学学报，2006．3，118-119页
33. Basel Committee on Banking Supervision. The New Basel Capital Accord. Apr, 2003
34. Caouette, Altman, Narayanan, Managing Cridit Risk, John Wiley Sons, Inc, 1998, pp39
35. Gate, David C. The Case for a New Model of Financial Performance, Bank Accounting&Finance, 2000
36. Michel, C., G., Dan and M., Robert, A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models[J]. Journal of Banking and Finance, Vol. 24, pp. 59-117, 2000.
37. MCrouhy, Dgalai, RMark. A comparative Analysis of Current Credit Risk Models. Journal of banking&finance, 2000
2．王春峰 《金融市场风险管理》，天津大学出版社，2001
3．[英]艾迪·凯德，《银行风险管理》，中国金融出版社，2004．5
4．付瑶 《我国商业银行信用风险管理》，合作经济与科技，2006．9，50-51页．
5．付春晖 《衍生工具在商业银行信用风险管理中的运用》，金融证券，47-50页
6．刘雪梅 《论我国商业银行信用风险管理体系的构建》，西安交通大学学报，2006．8，106-108页
7．刘芳 《我国商业银行信用风险管理的现状及其发展方向》，金融与经济，2005．5，49-50页
8．史华杰 《试论我国商业银行信用风险管理》，集团经济研究，2006．2，155-156页
9．朱毅峰、吴晶妹、宋玮 《银行信用风险管理》，中国人民大学出版社，2006．8
10．[美]亨利·范·格罗、索尼亚·布雷约维克·布拉塔诺维克，王汀汀等译，《银行风险风险与管理》第二版，中国人民大学出版社，2006．2
11．李慧萍 《上市银行信用风险披露研究》，会计研究，2005．3，14～15页
12．邱志会 《关于我国商业银行信用风险管理现状的思考》，科技情报开发与经济，2005．4，113-114页
13．汤俊、肖建华 《商业银行信用风险管理研究与实证分析》，五邑大学学报，2006．8，71-73页
14．宋清华、李志辉，《金融风险管理》，中国金融出版社，2004．7
15．宋雪枫 《论现代商业银行信用风险的有效管理》，上海投资，2006．2，37-39页
16．姚国臻、柏春红 《对我国商业银行信用风险管理的思考》，纺织财会，2005．4，16-18页
17．张云、李秀珍 《基于VaR的我国商业银行信用风险管理》，决策 参考，2006．8，34-35页
18．张综益、胡纯 《基于行业分类的商业银行信用风险的度量》，决策参考，2006．6，33-34页
19．张燃、侯光明 《内部评级法与我国商业银行信用风险管理》，北京理工大学学报，2005．4，24-26页
20．林月华 《商业银行信用风险评级存在的一些问题的探讨》，漳州职业技术学院学报，2006．4，73-74页
21．郑振龙，《金融工程》，高等教育出版社，2005．6
22．郑磊、金勇，《商业银行信用管理》，清华大学出版社，2006．7
23．赵晓菊、柳永明，《金融机构信用管理》，中国北方出版社，2004．8
24．郭卫东 《投资银行信用风险研究》，中国证券期货，2006．4，70-75页
25．钟齐、杨洽合 《我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策研究》，职教与经济研究，2005．12，31-34页
26．徐长荣 《巴塞尔新资本协议与我国商业银行信用风险管理对策研究》，商业研究，2005．3，143-145页
27．章彰 《商业银行信用风险管理》，中国人民大学出版社，2002．11
28．[美]菲利普·乔瑞，陈跃译，《风险价值VAR》中信出版社 2005．1
29．蒋微之 《我国商业银行信用风险管理及其模型研究》，广西金融研究，2006．4，14-16页
30．彭湃 《中外商业银行信用风险管理比较研究》，科技和产业，2005．12，24-26页
31．詹原瑞 《银行信用风险的现代度量与管理》，经济科学出版社，2004．11
32．熊雅丽 《我国商业银行信用风险现状分析》，湖北广播电视大学学报，2006．3，118-119页
33. Basel Committee on Banking Supervision. The New Basel Capital Accord. Apr, 2003
34. Caouette, Altman, Narayanan, Managing Cridit Risk, John Wiley Sons, Inc, 1998, pp39
35. Gate, David C. The Case for a New Model of Financial Performance, Bank Accounting&Finance, 2000
36. Michel, C., G., Dan and M., Robert, A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models[J]. Journal of Banking and Finance, Vol. 24, pp. 59-117, 2000.
37. MCrouhy, Dgalai, RMark. A comparative Analysis of Current Credit Risk Models. Journal of banking&finance, 2000
© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号 地址：北京市海淀区学院路29号 邮编：100083 电话：办公室：(+86 10)66554848；文献借阅、咨询服务、科技查新：66554700 |