现代信用风险管理模型在我国商业银行的应用

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作者：吴双 论文级别：硕士 学科专业名称：金融学 中文关键词：信用风险管理 ; 现代信用风险管理模型 ; 适用性 学位年度：2007 导师：孙东升 学科代码：020204 学位授予单位：对外经济贸易大学 论文提交日期：2007-04-01

摘要

近20年来,国际信用风险计量管理领域发展出了一套完整的模型体系,其中正式对外公布的、比较有影响力的风险量化管理模型主要有四个,包括KMV公司的KMV模型、J . P.摩根的Credit Metrics模型、瑞士信贷银行的Credit Risk+模型和麦肯锡公司的Credit Portfolio View模型。这些模型对我国商业银行的信用风险管理都有一定的借鉴意义。然而,由于经济制度、金融发展水平等方面的差异,对于上述信用风险量化管理模型能否适用于我国商业银行的信用风险管理实践、何种方法更有效、我国商业银行应做好哪些准备等问题,尚需进一步讨论。
     为此,本文将从我国商业银行信用风险现状出发,系统地对四大信用风险管理模型进行比较分析,分别阐述各模型的思路、假设、优缺点及各方面比较,探讨我国商业银行应用这些模型的必要性和可行性,最后将结合现状提出适合我国的现代信用风险管理模型基本框架及政策建议。
In recent twenty years, credit risk quantifying was gradually appreciated in credit risk management, and is developing to credit risk modeling. Until now, there are four published and influential credit risk quantifying models, including KMV, Credit Metrics, Credit Risk+ and Credit Portfolio View. Every model has some use for reference to the commercial banks of our country. However, because of the differences in economic policies and development of finance between foreign countries and us, we should analyze and discuss whether these models can be used in our country, which one is the best choice and what preparations we should do, etc.
     This paper analyzes the actuality on credit risk management in the commercial banks of our country at present, briefly introduces and comparatively analyses the four models, then discusses the implementation of them in China. What’s more, in order to use credit risk quantifying model more effectively, the paper gives some advices on improvements of credit risk management in commercial bank of our country.

引文

3 摘自任远主编的《商业银行经营管理学》,科学出版社,2004年8月第1版。
    4 公式(1-1)摘自龚明华主编的《现代商业银行业务与经营》,北京:中国人民大学出版社,2006 年,第1版,第265页。
    8 公式 2-1 摘于赵先信著《银行内部模型和监管模型——风险计量与资本分配》,上海人民出版社,2004年第1版,第291页。
    9 公式 2-2 摘于詹原瑞著《银行信用风险的现代度量与管理》,经济科学出版社,2004 年第1版,第385页。
    11 摘自赵先信著《银行内部模型和监管模型——风险计量与资本分配》,上海人民出版社,2004年第1版,第340页。
    13 摘自张吉光、梁晓编著《商业银行全面风险管理》,上海:立信会计出版社,2006年4月第1版,第73页。
    14 相关数据摘自银监会公布的《2006 年商业银行不良贷款情况表》,http://finance.sina.com.cn/g/20070212/21523335051.shtml
    15 摘自《新闻晨报》网站新闻《银行不良贷款余额及占比“双降”》,http://www.jfdaily.com/gb/jfxww/xlbk/xwcb/node16181/node16188/userobject1ai1585683.html
    17 摘自中国证券网-上海证券报,《城商行不良贷款率降至 6%》,2007年2月5日,http://bank.qljr.com/BankMessage/2007-2/5/11_27_54_542.htm
    18 摘自中国金融网,《唐双宁:城市商业银行资本充足率要达 8%》,2007年4月3日, http://www.zgjrw.com/News/200743/Main/963146116900.html
    22 参考《信用风险度量模型比较及 KMV 模型在我国的应用研究》,方文进,东华大学硕士论文,2004 年。
    23 资料来源于商务部《中国外贸企业信用体系白皮书》,摘自人民网http://politics.people.com.cn
    24 摘自曹道胜、何明升《商业银行信用风险模型的比较及其借鉴》,《金融研究》2006 年第10期,第95页
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