对消费信贷中个人信用评价方法的探索
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摘要
信用问题是关系到我国市场经济健康、有序发展的重大问题之一，也是影响我国消费信贷发展的主要瓶颈。当各商业银行大力发展消费信贷以求增加利润时，如何规避个人信用风险、提高信贷效率，就成为各商业银行关注的焦点。这就需要一套准确、简洁、实用的个人信用评价方法来适应商业银行贷款业务的市场竞争。
本文运用理论与实践相结合的研究方法，在尽可能广泛收集国内外有关个人信用评价实践资料的基础上，通过具体分析，从中归纳出个人信用评价方法的一般实质，以此来建立个人信用评价的统计方法框架。在此基础上，结合个人信用评价的特点，构建起符合我国国情、具有应用价值的个人信用评价方法体系。
基于以上思路，本文以多指标综合评价为方法论基础，来安排篇章结构。除导言外，全文共分三章。第一章从统计学的角度对现有的各种个人信用评价方法作适当的分类，从中概括出各种方法的共性，以及个人信用评价需要解决的问题。第二章紧紧围绕着个人信用评价指标的设计、多个指标的合成、风险等级数的划分等内容，来构建个人信用评价方法的框架。第三章则根据前面构建的框架，以抽样调查的数据为资料，对个人信用评价方法进行演示。
从本文的整体架构可以看出，本文的写作并不停留在个人信用的分类、发展消费信贷的意义、评价的作用等表面层次，而是在多指标综合评价的方法论基础上，构建了个人信用评价的统计方法框架，并在研究方法和内容深度上有了一些探索性的思考和研究，为个人信用评价提供了操作性强的量化手段，具有一定的应用价值和实践意义。
The credit question is to concern healthily, one of the important issue of development in order of market economy of our country. When commercial banks are developing consumptive credit loan for more profit, they have to focus on how to avoid personal credit risk and improve efficiency. A suit of personal credit rating method with precise and practicality is adapted for market competition of loan business of commercial banks.
The paper employs research methods with theory linked with practice. In the basis of as much as possible practical information about personal credit rating, the substance of measures of personal credit rating is summarized by concretely analysis. Taking the characters of personal credit rating into account, the method system of personal credit rating that is valuable and suitable to Chinese condition can be established.
In term of that conceptive, grasping the clue of practice to theory to application, every chapter can be arranged according to the methodology of multi-index comprehensive evaluation. Except for the introduction, there are three chapters in my paper. In the first chapter, all kinds of present methods of personal credit rating are classified from the statistical angle. Then general property of these methods and problems that should be resolved are concluded. The second chapter includes the design of index system of personal credit rating, the integration of many indexes, the classification of the number of risk grade. The content of the third chapter is that the system of personal credit rating will be demonstrated in basis of the framework and surveyed data.
From the whole framework, the paper does not focus personal credit classification, the meaning of developing consumptive credit loan, the function of rating, but constructs the statistical method system of personal credit rating, and undertakes research and thought about the methodology and profundity. Thus an quantitative instrument can be present for personal credit rating, and this makes the paper valuable and meaningful.
本文运用理论与实践相结合的研究方法，在尽可能广泛收集国内外有关个人信用评价实践资料的基础上，通过具体分析，从中归纳出个人信用评价方法的一般实质，以此来建立个人信用评价的统计方法框架。在此基础上，结合个人信用评价的特点，构建起符合我国国情、具有应用价值的个人信用评价方法体系。
基于以上思路，本文以多指标综合评价为方法论基础，来安排篇章结构。除导言外，全文共分三章。第一章从统计学的角度对现有的各种个人信用评价方法作适当的分类，从中概括出各种方法的共性，以及个人信用评价需要解决的问题。第二章紧紧围绕着个人信用评价指标的设计、多个指标的合成、风险等级数的划分等内容，来构建个人信用评价方法的框架。第三章则根据前面构建的框架，以抽样调查的数据为资料，对个人信用评价方法进行演示。
从本文的整体架构可以看出，本文的写作并不停留在个人信用的分类、发展消费信贷的意义、评价的作用等表面层次，而是在多指标综合评价的方法论基础上，构建了个人信用评价的统计方法框架，并在研究方法和内容深度上有了一些探索性的思考和研究，为个人信用评价提供了操作性强的量化手段，具有一定的应用价值和实践意义。
The credit question is to concern healthily, one of the important issue of development in order of market economy of our country. When commercial banks are developing consumptive credit loan for more profit, they have to focus on how to avoid personal credit risk and improve efficiency. A suit of personal credit rating method with precise and practicality is adapted for market competition of loan business of commercial banks.
The paper employs research methods with theory linked with practice. In the basis of as much as possible practical information about personal credit rating, the substance of measures of personal credit rating is summarized by concretely analysis. Taking the characters of personal credit rating into account, the method system of personal credit rating that is valuable and suitable to Chinese condition can be established.
In term of that conceptive, grasping the clue of practice to theory to application, every chapter can be arranged according to the methodology of multi-index comprehensive evaluation. Except for the introduction, there are three chapters in my paper. In the first chapter, all kinds of present methods of personal credit rating are classified from the statistical angle. Then general property of these methods and problems that should be resolved are concluded. The second chapter includes the design of index system of personal credit rating, the integration of many indexes, the classification of the number of risk grade. The content of the third chapter is that the system of personal credit rating will be demonstrated in basis of the framework and surveyed data.
From the whole framework, the paper does not focus personal credit classification, the meaning of developing consumptive credit loan, the function of rating, but constructs the statistical method system of personal credit rating, and undertakes research and thought about the methodology and profundity. Thus an quantitative instrument can be present for personal credit rating, and this makes the paper valuable and meaningful.
引文
(1)：俞敬明、孙杰、林钧跃、《国家信用管理体系》、社会科学文献出版社、2001年第1版、1—45、203—212页
(2)．吴敬琏、《信用担保与国民信用体系建设》、2001年中国担保论坛的主题演讲
(3)：胡永宏、贺思辉、《综合评价方法》、科学出版社、2000第1版、1—120页
(4)：林钧跃、《消费者信用管理》、中国方正出版社、2002年、第一版、21—76页
(5)：石新武、《资信评估的理论和方法》、经济管理出版社、2002年、第一版、2—13、56—69、322—338页
(6)：郭亚军、《综合评价理论与方法》、科学出版社、2002年、第一版、1—23、59—63、71—76页
(7)：吴晶妹、《现代信用学》、中国金融出版、2002年第1版、12 62、208—213页
(8): Robert Cole, Lon Mishle. 《consumer and business credit management》. Irwin/McGraw-Hill、1998 first edition. 112—154页
(9)：约翰·B·考埃特 爱德华·I·爱特曼保罗·纳拉亚南著、石晓军 张振霞译、《演进着的信用管理》、机械工业出版社、2001年版、214—237页
(10)：陈述云，《风险评级模型及其应用》、2000年西南财经大学博士学位论文、1—17、30—72、78—80、95—100、114—139页
(11)：熊洪亮：《发展我国个人银行业务探索》，《中国金融》，2001年8月
(12)：郭志刚、《社会统计分析方法——SPSS软件应用》、中国人民大学出版社、1999年、418—477页
(13)：邢敦忠、《客户信用评价在银行经营管理中的应用》、《金融论坛》、2002年2月、52—56页
(14)：程鹏、吴冲锋、李为冰、《信用风险度量和管理方法研究》、《管理工程学报》、2002年第1期、70—73页
(15)：梁世栋、郭仌、李勇、方兆本、《信用风险模型比较分析》、《中国管理科学》、2002年2月、18—22页
(16)：朱顺泉、李一智、《基于层次分析模糊综合评判法的商业银行信用评级》、《统计与信息论坛》、2002年1月、29—33页
(17)：郑建平、《个人信用评估系统及系统模型》、《经济与管理研究》、2002年第2期、57—59页
(18)：王琼、陈金贤、《信用风险定价方法与模型研究》、《现代财经》、2002年第4期、14—16
(19)：赵昕、李丽、殷克东、《基于AHP、GEM综合算法的个人信用评价体系》、《农村金融研究》、2002年4月、21—24页
(20)：殷兵、《信用风险管理的工程化趋势及应用》、《国际金融研究》、2002年第6期、12—18页
(21)：王长江、许纪校、《建立个人信用制度大力发展消费信贷》、《生产力研究》、2002年第1期、12页、13页
(22)：彭书杰、詹原瑞、《国内外两种信用风险模型的比较与剖析》、《甘肃科学学报》、2002年3月、91—95页
(23)：沈沛龙、任若恩、《现代信用风险管理模型和方法的比较研究》、《经济科学》、2002年第3期、32—41页
(24)：陈咏新、《信用风险评估技术的发展特点及对我国商业银行的启示》、《经济师》、2002年第5期、52页、53页
(25)：游波、《消费信贷信用风险及防范思路》、《西南金融》、2002年第1期、29页、30页
(26)：张桂香、《我国社会信用评价体系初探》、2003年首都经济贸易大学硕士学位论文、1—3、25—34页
(27)：何晓群、《现代统计分析方法与应用》、中国人民大学出版社、1998年第1版、215—249、281—315页
(28)：吴晶妹、《资信评估》、中国审计出版社、2001年第2版、3一13、74—87页
(29)：张维迎、《博弈论与信息经济学》、上海人民出版社、1996年第1版、243—381页
(30)：于秀林、任雪松、《多元统计分析》、中国统计出版社、1999年第1版、61—97、154—165页
(31)：柯惠新、丁立宏、《市场调查与分析》、中国统计出版社、2000年第1版、76—92、134—159页
(32)：秦东宇、《浙江经济发达地区银行消费信贷个人信用评估体系的理论分析与实证研究》、浙江大学硕士学位论文、6—31、34—56页
(33)：林优彪、《我国银行对个人信用信息的供需分析及实证研究》、2001年浙江大学硕士学位论文、10—21、85—90页
(34)：张新民、王秀丽、《解读财务报表》、对外经贸大学出版社、2003年第一版、1—15页
(35)：乔纳森·戈林著、王欣、焦绪凤、王丽萍译、《银行信用分析手册》、机械工业出版社、2004年第一版、267—302页
(36)：乔治·H·汉普尔、多纳德·G·辛曼森著、陈雨露、刘毅、郑艳文译、《银行管理——教程与案例》、中国人民大学出版社、2002年第一版、351—451页
(37) 中国期刊网、www.chinajoumal.com.cn
(38) 中国经济信息网、www.cei.gov.cn
(2)．吴敬琏、《信用担保与国民信用体系建设》、2001年中国担保论坛的主题演讲
(3)：胡永宏、贺思辉、《综合评价方法》、科学出版社、2000第1版、1—120页
(4)：林钧跃、《消费者信用管理》、中国方正出版社、2002年、第一版、21—76页
(5)：石新武、《资信评估的理论和方法》、经济管理出版社、2002年、第一版、2—13、56—69、322—338页
(6)：郭亚军、《综合评价理论与方法》、科学出版社、2002年、第一版、1—23、59—63、71—76页
(7)：吴晶妹、《现代信用学》、中国金融出版、2002年第1版、12 62、208—213页
(8): Robert Cole, Lon Mishle. 《consumer and business credit management》. Irwin/McGraw-Hill、1998 first edition. 112—154页
(9)：约翰·B·考埃特 爱德华·I·爱特曼保罗·纳拉亚南著、石晓军 张振霞译、《演进着的信用管理》、机械工业出版社、2001年版、214—237页
(10)：陈述云，《风险评级模型及其应用》、2000年西南财经大学博士学位论文、1—17、30—72、78—80、95—100、114—139页
(11)：熊洪亮：《发展我国个人银行业务探索》，《中国金融》，2001年8月
(12)：郭志刚、《社会统计分析方法——SPSS软件应用》、中国人民大学出版社、1999年、418—477页
(13)：邢敦忠、《客户信用评价在银行经营管理中的应用》、《金融论坛》、2002年2月、52—56页
(14)：程鹏、吴冲锋、李为冰、《信用风险度量和管理方法研究》、《管理工程学报》、2002年第1期、70—73页
(15)：梁世栋、郭仌、李勇、方兆本、《信用风险模型比较分析》、《中国管理科学》、2002年2月、18—22页
(16)：朱顺泉、李一智、《基于层次分析模糊综合评判法的商业银行信用评级》、《统计与信息论坛》、2002年1月、29—33页
(17)：郑建平、《个人信用评估系统及系统模型》、《经济与管理研究》、2002年第2期、57—59页
(18)：王琼、陈金贤、《信用风险定价方法与模型研究》、《现代财经》、2002年第4期、14—16
(19)：赵昕、李丽、殷克东、《基于AHP、GEM综合算法的个人信用评价体系》、《农村金融研究》、2002年4月、21—24页
(20)：殷兵、《信用风险管理的工程化趋势及应用》、《国际金融研究》、2002年第6期、12—18页
(21)：王长江、许纪校、《建立个人信用制度大力发展消费信贷》、《生产力研究》、2002年第1期、12页、13页
(22)：彭书杰、詹原瑞、《国内外两种信用风险模型的比较与剖析》、《甘肃科学学报》、2002年3月、91—95页
(23)：沈沛龙、任若恩、《现代信用风险管理模型和方法的比较研究》、《经济科学》、2002年第3期、32—41页
(24)：陈咏新、《信用风险评估技术的发展特点及对我国商业银行的启示》、《经济师》、2002年第5期、52页、53页
(25)：游波、《消费信贷信用风险及防范思路》、《西南金融》、2002年第1期、29页、30页
(26)：张桂香、《我国社会信用评价体系初探》、2003年首都经济贸易大学硕士学位论文、1—3、25—34页
(27)：何晓群、《现代统计分析方法与应用》、中国人民大学出版社、1998年第1版、215—249、281—315页
(28)：吴晶妹、《资信评估》、中国审计出版社、2001年第2版、3一13、74—87页
(29)：张维迎、《博弈论与信息经济学》、上海人民出版社、1996年第1版、243—381页
(30)：于秀林、任雪松、《多元统计分析》、中国统计出版社、1999年第1版、61—97、154—165页
(31)：柯惠新、丁立宏、《市场调查与分析》、中国统计出版社、2000年第1版、76—92、134—159页
(32)：秦东宇、《浙江经济发达地区银行消费信贷个人信用评估体系的理论分析与实证研究》、浙江大学硕士学位论文、6—31、34—56页
(33)：林优彪、《我国银行对个人信用信息的供需分析及实证研究》、2001年浙江大学硕士学位论文、10—21、85—90页
(34)：张新民、王秀丽、《解读财务报表》、对外经贸大学出版社、2003年第一版、1—15页
(35)：乔纳森·戈林著、王欣、焦绪凤、王丽萍译、《银行信用分析手册》、机械工业出版社、2004年第一版、267—302页
(36)：乔治·H·汉普尔、多纳德·G·辛曼森著、陈雨露、刘毅、郑艳文译、《银行管理——教程与案例》、中国人民大学出版社、2002年第一版、351—451页
(37) 中国期刊网、www.chinajoumal.com.cn
(38) 中国经济信息网、www.cei.gov.cn
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